MSc Biztosítási és pénzügyi matematikus

2017

Balázs Barbara Anna: Az útvonalfüggőség értelmezései és fokozatai
Témavezető: Vidovics-Dancs Ágnes

Bondici László: Többfaktoros kamatlábmodellek és egzotikus opciók
Témavezető: Michaletzky György

Csikai Mátyás: Sportfogadási és pénzügyi piacok kapcsolata
Témavezető: Badics Milán

Gilinger Tamás: A felvásárlási piacok elemzése játékelméleti módszerekkel
Témavezető: Csóka Péter

Horváth Roland: Magyar halandósági táblák előrejelzése multipopulációs modellekkel
Témavezető: Vékás Péter

Kiss Mátyás József: Árazó modellek az FX piacon
Témavezető: Molnár-Sáska Gábor

Kunné Szabó Eszter: Rendszerkockázatok modellezése
Témavezető: Backhausz Ágnes

Milotai Zoltán: Kárgyakoriság és kárnagyság modellek a tartalékolásban (angolul)
Témavezető: Antalffy-Németh Gabriella

Németh Péter: Egészségbiztosítások árazási folyamata és kihívásai egy társadalombiztosítási rendszerben
Témavezető: Kovács Eszter

Nyitrai Károly: Együttbiztosítás játékelméleti modellezése
Témavezető: Jankó Zsuzsanna

Pap Sándor: Biztosítási elv érvényesülése és a nyugdíjkorhatár
Témavezető: Borza Gábor

Takács Balázs: Malliavin-kalkulus és alkalmazása a pénzügyekben
Témavezető: Michaletzky György

2016

Árendás Ákos Tuzson: Csődvalószínűségek INAR kárfolyamat esetén
Témavezető: Prőhle Tamás

Bende Botond: Cenzorált élettartamok statisztikai vizsgálata
Témavezető: Kováts Antal

Bősz Péter: A Heston és Bates-modellek diszkretizálása
Témavezető: Márkus László

Bota Bettina: Biztosítók pénzügyi helyzetének különböző megközelítései a Szolvencia II rendszerében
Témavezető: Dr. Hanák Gábor

Csikai Mátyás: Sportfogadási és pénzügyi piacok kapcsolata
Témavezető: Badics Milán

Drahos Csaba: Sztochasztikus mezők a pénzügyekben
Témavezető: Márkus László

Hegyi Fanni: Az életbiztosítások egységes költségmutatója
Témavezető: Kemény Szabolcs

Hermán Dániel: Nyugdíjváromány előrejelzése egyéni paraméterek alapján
Témavezető: Ribényi Ákos, Keszthelyi Gabriella

Juhász Jakab: IBNR tartalékképzési módszerek megbízhatóságának összehasonlítása
Témavezető: Arató Miklós

Kar László Botond: Klinikai vizsgálatok aktuáriusi kapcsolatai
Témavezető: Arató Miklós

Kis Mihály: Katasztrófakockázat tőkeszükséglete
Témavezető: Kováts Antal

Knódel Máté János: Egyéni modellek a tartalékolásban
Témavezető: Arató Miklós

Mázsár Noémi: Hálózatelméleti modellek a banki rendszerkockázatra
Témavezető: Dr. Csóka Péter

Pogonyi Péter: Nem-élet tartalékszámítás egyedi kárinformációk alapján szimulációs módszerrel
Témavezető: Pónuzs Róbert

Puskás Imre: Csődmodellezés hibrid machine learning módszerrel
Témavezető: Badics Milán Csaba

Solymosi Ernő: Variancia derivatívák
Témavezető: Molnár-Sáska Gábor

Szabó Kristóf: Derivatívák árazása nemparaméteres becslési eljárásokkal
Témavezető: Badics Milán Csaba

Víg Attila András: Árazási modellek inflációs termékekre
Témavezető: Vidovics-Dancs Ágnes

2015

Bakó Tamás: Bitcoin hálózatok elemzése
Témavezető: Dr. Csabai István, Dr. Berlinger Edina

Bertalan Ágnes: A degressziós kulcsok hatása a magyar nyugdíjakra
Témavezető: Borza Gábor

Herczeg Bonifác: Tőkeallokáció illikvid portfólió esetén
Témavezető: Csóka Péter

Hosszú Ádám Tamás: Hozamgörbe modellek kalibrálásának nehézségei alacsony hozamkörnyezetben
Témavezető: Bozsó Dávid

Kondor Gábor: Dinamikus Indexek
Témavezető: Böde Csaba, Márkus Balázs

Koronka Gábor: Szavatolótőke allokációs módszerek a biztosításban
Témavezető: Malicskó Gábor László

Kránicz Enikő Gréta: Hitelderivatívák árazása sztochasztikus volatilitás modellekkel
Témavezető: Dr. Molnár-Sáska Gábor

Mercs Erika: Különböző viszontbiztosítások alkalmazásainak hatása az életkockázatokra számolt Szolvencia 2-es szavatoló tőkére
Témavezető: Bozsó Dávid

Süli Balázs Márton: Hozamgörbe Modellezés (angolul)
Témavezető: Dr. Zempléni András

Szabó Ágnes: Viselkedési közgazdaságtan a biztosításmatematikában
Témavezető: Dr. Pintér Miklós

Szabó Dávid: VaR számítási módszerek
Témavezető: Arató Miklós

2014

Bebes András: Kockázati mértékek osztályozásának áttekintése különféle kockázatkezelői preferenciák szerint
Témavezető: Dr. Csóka Péter

Fábián Anikó: A csődvalószínűség becslése Cramér-Lundberg approximációkkal
Témavezető: Michaletzky György

Fegyveres György: A hozamgörbe modellezésének módszertani bemutatása a spline és a Nelson-Siegel típusú modellek összehasonlításán keresztül
Témavezető: Dr. Száz János, Vidovics-Dancs Ágnes

Gombár Tamás: Nagy frekvenciás kereskedési adatok matematikai és empirikus vizsgálata
Témavezető: Márkus László

Gondos Réka: Viszontbiztosítás és Szolvencia II.
Témavezető: Kerényi István

Hegedűs Endre: Függőségek hatása a nem-élet tartalékolásra
Témavezető: Arató Miklós

Kiss Blanka: Likviditási kockázatok
Témavezető: Prokaj Vilmos

Klimaj Bettina: Lundberg approximációk biztosítási alkalmazásokkal: A csőd bekövetkezési idejének becslése
Témavezető: Michaletzky György

Luptovics János Sándor: Longevity bondok alkalmazásának hatása a Szolvencia II alapján számolt szavatoló tőkére
Témavezető: Bozsó Dávid

Nagy Orsolya: Az IBNR tartalékok számítási módszerei
Témavezető: Rádonyi Ágnes

Nánássi Berta: Két életre szóló járadékok modellezése kopula függvények segítségével
Témavezető: dr. Kovács Erzsébet

Orbán Barbara: Sztochasztikus módszerek a nem-életbiztosítások tartalékolásában
Témavezető: Antalffy-Németh Gabriella

Stark András: Együttes eloszlások szerepe a működési kockázatoknál
Témavezető: Medvegyev Péter, Szilágyi Örs

Szikszai Mónika: CDS index opciók árazása
Témavezető: Molnár-Sáska Gábor

Talabér Dóra Edit: Kárszámeloszlások modellezése
Témavezető: Prokaj Vilmos

Tóth Beáta: Megtakarítások átváltása életjáradékra
Témavezető: Ágoston Kolos Csaba

Töttösi Nikolett: Eszközár buborékok detektálása
Témavezető: Zempléni András

2013

Balogh Teréz: Biztosítási ügynökök teljesítményének modellezése
Témavezető: Arató Miklós

Bayer Péter: Ambiguity neutrality (angolul)
Témavezető: Pintér Miklós

Czigány Gábor: Játékelmélet és pénzügyek
Témavezető: Dr. Csóka Péter

Hutvágner Ivett: A svéd és a német nyugdíjrendszer összehasonlítása
Témavezető: Viszkievicz András

Kerényi Péter: Tőkeallokáció és a Shapley-érték elosztási módszer vizsgálata szimulációs eszközökkel
Témavezető: Csóka Péter

Szabari Péterné: Biztostások közbeszerzésének modellezése kooperativ játékelméleti módszerekkel
Témavezető: Pintér Miklós

Szabó Beáta Tünde: CDO-k árazása: a Gauss kopula és a korrelációs struktúra általánosításai
Témavezető: Dr. Molnár-Sáska Gábor

Szabó Dávid Zoltán: Spektrális kockázati mértékek a részvénytartás kockázatának meghatározására
Témavezető: Dr. Csóka Péter

Szalai Gábor: Flották a gépjárműbiztosításban
Témavezető: Kelemen Erika

Tóth András: Általánosított lineáris modellek a biztosításban
Témavezető: Szamoránsky János

Varga Viktória: A kockázati felár beépítésének lehetséges technikái egy jövedelemfüggő törlesztésen alapuló diákhitel-rendszerben - különös tekintettel a keresztfinanszírozási hatásokra
Témavezető: Dr. Berlinger Edina

2012

Csépány Viktória: Extrém sportok a balesetbiztosításban
Témavezető: Arató Miklós

Eitner Bea: Az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének várható alakulása
Témavezető: Ribényi Ákos, Viszkievicz András

Englert Ákos: A térbeli medián
Témavezető: Dr. Mályusz Károly

Faragó Judit: Aktuárius modellek az egészségbiztosításban
Témavezető: Dr. Kovács Erzsébet, Dr. Szegő László

Kocsis Orsolya: Függőségek hatása a csődvalószínűségekre
Témavezető: Arató Miklós

Lukács Attila: A magyar halálozási ráták előrejelzése
Témavezető: Dr. Kovács Erzsébet

Szepesváry László: Piaci és életbiztosítási kockázatok modellezése a Szolvencia 2 keretrendszerében
Témavezető: Vékás Péter

Tolnai Katalin Viktória: Kockázatmérési kérdések a Szolvencia 2 szabályozás szerint a nem-életbiztosítási ágban
Témavezető: Lilli Róbert

Török Krisztina: Szolvencia II: Az élet- és egészségbiztosítási kockázati modulok bemutatása egy unit-linked biztosítás példáján
Témavezető: Vékás Péter

Tóth Gábor: Max-stabilis folyamatok és alkalmazásuk az extrém biztosítási kockázatok modellezésében
Témavezető: Zempléni András

Varga Viktor: Jövedelmek szerkezeti elemzése az 1968-as magyar generáció adatain
Témavezető: Berlinger Edina

2011

Jankó Zsuzsanna: Stabil párosítások általánosításának elméleti modelljei és alkalmazásai (angolul)
Témavezető: Fleiner Tamás

Radocha Vivien Éva: Nyugdíjpontrendszerek
Témavezető: Kovács Erzsébet

Sajtos Laszlo: Penzugyi adatok osszefuggesenek vizsgalata, kulonosen tekintettel a valsagok soran megfigyelheto sajatossagokra
Témavezető: Zempleni Andras

Szigethy András: Viszontbiztosítás hatása a csődvalószínűségre
Témavezető: Arató Miklós

Tárnok Edina: A férj és feleség élettartamának modellezése több életre szóló életbiztosítási szerződéseknél
Témavezető: Vékás Péter