Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Választható tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2005.

Tantárgycím: Alkalmazott modul (Pénzügyek menedzselése)

2.

Tantárgy kódja

félév

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/
szakirány

 

 

negyedik

kollokvium + gyakorlati jegy

5

magyar

Alkalmazott matematikus

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Fullér Róbert, Operációkutatási tanszék, Matematikai Intézet.

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fullér Róbert

egyetemi docens

Operációkutatási tanszék Operációkutatási tanszék Matematikai Intézet

Dr. Mádi-Nagy Gergely

egyetemi adjunktus

 

 

 

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tárgy a középiskolai matematika anyag ismeretét követeli.

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

 

Kollokvium csak a gyakorlat sikeres teljesítése esetén tehető.

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja az alapvető pénzügyi ismeretek bemutatása.

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

 

A befektetési környezet.   IPO-k, Tőzsdék, Pénzügyi eszközök, Infláció (CPI), Piaci kamat. Tőkeallokáció a kockázatos eszköz és a kockázatmentes eszközök között, Kockázatos eszközök, Kockázat-elfogadási mérték, A kockázatos eszköz szubjektiv értéke (utility). Indifferencia görbék.

 

A Harry Markowitz-féle optimális portfolió modell. Az optimális kockázatos portfolió mint a kockázatmentes eszköztől a lehetséges portfoliók görbéjéhez húzott érintő által kijelölt portfolió.

A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). A CAPM modell bizonyítása. Tőzsdei

vállalatok bétájának a meghatározása regresszióval.

 

Fix kamatozású értékpapírok. A kötvények minősítése.  A kötvények árazása. A piaci kamatok előrejelzése. Részvények értékelése. A részvények belső értékének a kiszámítása. A Gordon-féle modell bizonyítása.

 

Pénzügyi beszámolók elemzése A Du Pont-féle rendszer a ROE felbontására.  Opciós piacok és opciós stratégiák A biztonsági put, a fedezett call, a terpesz, a strip és strap stb. opciós stratégiák elemzése és a profit függvényeik meghatározása. A put-call paritás tétel bizonyítása. Binomiális opció árazás és a Black-Scholes formulák. A részvény-opció fedezeti hányadosa:  a tőzsdei vállalatok deltája.

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

Heti 2 óra előadás, és az előadás anyagát követő, heti 2 óra feladatmegoldó gyakorlat kiscsoportos bontásban.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: Az előadás anyagának megértése. Az előadások látogatása nem kötelező, de ajánlatos.

          A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A gyakorlati jegy megszerzéséhez egy zárthelyi dolgozatot kell írni, valamint meg kell oldani a házi feladatokat.

b.       A vizsgaidőszakban: Sikeresen teljesíteni kell a kollokviumot. Az elégtelen gyakorlati jegy javítása gyakorlati jegy utóvizsgával a vizsgaidőszak során egy ízben megkísérelhető.

 

11. Pótlási lehetőségek

A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint, az előadóval és a gyakorlatvezetővel.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Bodie/Kane/Marcus, Befektetések, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2002.

Robert Fullér, An Introduction to Financial Management, Eötvös University Press, Budapest, 1997.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Az előadási anyag megértése és a vizsgára felkészülés, továbbá a házi feladatok elkészítése és a zárthelyi megírása.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Fullér Róbert

egyetemi docens

Operációkutatási Tanszék

Matematikai Intézet